Алготрейдинг! Как правильно его готовить?
Приветствую вас, уважаемые читатели нашего блога. Меня зовут Григорий Телевной, я тренер онлайн школы “Успешный трейдинг”. Ранее в наших статьях мы обсуждали уже тему торговли роботами, и сегодня я хочу продолжить эту крутую тему.
Посмотрите вокруг, почти во всех сферах идёт полная автоматизация и роботизация различных процессов. На заводах уже вовсю трудятся роботы: они собирают машины, продукты продовольствия, обслуживают клиентов в разных сферах, следят и ухаживают за домом или квартирой и т.д. Куда бы вы не посмотрели, они везде! И фондовый рынок не стал исключением.
Трейдеры также решили облегчить себе жизнь и тем самым уйти от самой главной проблемы в трейдинге — эмоций. А еще роботы позволяют максимально реализовать вашу торговую стратегию за счёт использования всех сигналов для входа в сделку. Таким образом, вы повышаете эффективность своей торговли и при этом минимизируете время нахождения у терминала. Это очень круто!
Итак, давайте разберемся, что такое алготрейдинг ?
Алготрейдинг — это стиль торговли на финансовых рынках, при котором некий торговый алгоритм, который включает в себя правила об открытии позиции , ведении позиции, закрытии позиции, риск менеджменте и тд., реализуется программным путём, подсоединяется к торговой платформе или напрямую к бирже, активизируется и строго выполняет предписанные ему правила.
На сегодняшний день доля алгоритмического объёма в котировках финансовых инструментов очень увеличилась в сравнении с началом двухтысячных годов. На рынках сейчас торгует около 90% торговых алгоритмов, и всего 10% приходится на “ручных” трейдеров.
Одна из программ, в которой создаются роботы, называется TSlab.
TSLab очень хороший отечественный софт, позволяющий описывать различные простые и сложные торговые алгоритмы, оптимизацию и запуск алгоритма для торговли на финансовых рынках. Чем радует данная разработка, так это наличием блок-схем, с помощью которых даже абсолютный “ноль” в программировании сможет описать свою торговую систему и составить дерево из блоков.
В сети всё чаще стали появляться гневные посты незадачливых трейдеров о том, что все торговые роботы – сливаторы, весь алготрейдинг – это развод! На самом деле, торговые роботы могут успешно работать и приносить прибыль. Но чтобы это понять, вам следует усвоить два правила:
- Самый хороший робот – это робот, созданный для себя.
- Приносящий прибыль робот разрабатывается исходя из работоспособной торговой системы.
Выкиньте из головы мечты об автоматическом заработке на фондовых рынках без усилий. Торговля роботами требует знаний и опыта. Начинайте самосовершенствоваться, изучайте рынок, находите закономерности, разрабатывайте собственную торговую стратегию. А уже потом, при наличии собственного стиля торговли, умении корректировать этот стиль и подстраивать его под потребности рынка можно двигаться дальше.
Алготрейдинг требует усидчивости до того момента, пока вы не будете уверены, что робот не сольет ваш депозит. Все необходимые факторы и значение для робота можно вычислить путем оптимизации алгоритма в программе TSlab.
Преимущества торговых роботов в сравнении с ручной торговлей:
- работа с любыми индикаторами тренда/объема, осцилляторами, иными инструментами одновременно в режиме 24/7 ;
- отсутствие «человеческого фактора»: усталости, снижения концентрации внимания;
- отсутствие подверженности эмоциям: чувствам страха или азарта, разочарования или воодушевления.
Перед созданием своего робота убедитесь, что правила торговой системы четко обозначены. Если же вам до конца непонятна собственная тактика торгов – создавать робота ещё рано.
Еще одной проблемой является сложность формализации торговых правил. Чем более гибкой является стратегия – тем сложнее перевести её на сухой язык алгоритмов. Нужно четко структурировать торговую систему, упорядочив все возможные допущения и варианты развития событий.
И еще.Мало создать рабочий алгоритм и пустить его в работу. Если вы собираетесь успешно торговать на длительном промежутке времени, у вас не получится закинуть ноги на стол и наслаждаться бездействием. Трейдер должен периодически контролировать работу роботов, проводя в программе переоптимизацию своих роботов. Если, конечно, это требуется. Это можно определить по показателям, определяющим качество торговли робота.
Думаю, вы уже поняли, что профессиональный подход к алгоритмизированной торговле – это серьезная работа. В общем, чудес не бывает, а бесплатный сыр – только в мышеловке.
Торговые роботы – это действительно круто, но для того, чтобы сделать алготрейдинг источником своего дохода, вам придется бросить мысли о легкой наживе и приложить максимум усилий для получения правильных знаний и определенного (желательно позитивного) опыта.